| 模板 | 活跃笔数 | 分类 | 障碍频率 | 说明 |
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）
口径（Fred 2026-10-09 口述）：
缺口看期初现金流进来多少，不看名义：期初存入 = contract.principal × 名义数量（累购单 principal 0.8/1.2/3… 是存入倍数，全部 ≤ 交割倍数）。
DQ（客户期初存币，每周按 K 卖给台子）：S ≤ KO 敲出 → 台子把**期初存入 − 已结算消耗的币**还给客户 → 缺口 = 币。
AQ（客户期初存 USDT，每周按 K 向台子买币）：S ≥ KO 敲出 → 台子把**期初存入 − 已消耗的 USDT** 还给客户 → 缺口 = USDT。
已消耗 > 期初存入 的单标「已耗尽」，缺口记 0（客户应已补仓或结构已了结，需人工核）。
已结算数量要扣掉——按 Optrix TradingBook.xlsx「settle」页的算法（Fred 2026-10-12）：
每天基础量 = 名义数量 / 期限天数（期限天数 = 到期日 − 交易日；Excel: 名义本金/(乘数×tenor)，名义本金 = 乘数×名义数量）；
按日观察：每个结算日结算 (上次结算日, 本结算日] 里每一天 1× 基础量，当天 16:00 HKT 定盘越过 K（AQ 定盘<K / DQ 定盘>K）那天按倍数 g×；
已结算 = 结算日 < as-of 的全部结算；as-of 当天视为敲出日，KO 当天不结算，上次结算日之后未结算的天数不扣；
保证金按系统记账线性释放（Fred 2026-10-12 确认「多存的我们一般都会退还」）：每期释放 principal × 每天基础量 × 天数，结算量多于释放的当期追保、少的当期退还，
所以敲出时剩余保证金 = 期初存入 − principal × 每天基础量 × 已结算天数（与定盘路径无关）；已结算消耗只用来算累计追保/退还（信息列）。定盘价用 Deribit（Fred 定）。
保交收（guaranteed_period_tenor，如 28d/4W）：敲出时保交收期里还没结算的天数仍按 1× 交割 → 也要扣：max(0, 保交收天数 − 已结算天数) × 每天基础量。
与 Excel 逐期对拍：Deribit 16:00 HKT 定盘 + (上次,本次] 窗口 92% 周期完全一致，差异来自 Excel 手工用了别的日价；首期天数 Excel 一半单子少算 1 天，忽略。
FCN / FCN Unit / 日敲双币(DC Daily)：autocall 敲出 → 还客户存入的资产（名义资产）本金 + 已计票息；敲出方向按 AC 障碍在期初价上方(往上)或下方(往下)判定，
所以正向 FCN、雪球 SB（fcn_unit long, AC>1）往上；反向 FCN（fcn_unit short, AC<1）、DUA 往下。前端可开关，默认计入但单列。
不计入：鲨鱼鳍 / SmartTrend（障碍只在到期观察且本金保护，到期才还本，KO 不改变还款时点与币种）、Airbag（障碍是敲入）、DNT（触碰只影响票息）。覆盖面见 xlsx「覆盖面」sheet。
梯子 = 把每笔的 KO 价位排序：从现价往下累计 DQ / FCN Unit 的币缺口，从现价往上累计 AQ / FCN 的 USDT 缺口。
价位 ≥ 现价的 DQ KO（或 ≤ 现价的 AQ KO）= 「现价已触及」，单独标出（可能已敲出但导出仍活跃，需人工核）。